MÓDULO 1 - ESTATÍSTICA (16 horas)

 

1ª REUNIÃO - Conceitos Básicos de Probabilidade

Problema do Monty Hall

Problema do Chevalier de Méré

Simulação Computacional do Problema do Chevalier de Méré

Os seres humanos têm boa “intuição” estatística?

Probabilidade Condicional

Eventos Independentes

 

2ª REUNIÃO – Histogramas, Valor Esperado, Variância e Desvio Padrão

Problema da Espera no Restaurante

Variável Estocástica

Histograma

 

3ª REUNIÃO - Funções de Probabilidade

Cálculo de Percentis e Quantis das Funções de Probabilidade utilizando Python

Problema do Ticket Counter

Função de Probabilidade Discreta (Probability Mass Function for Discrete Random Variables)

Função de Probabilidade Contínua (Probability Density Function for Continuous Random Variables)

Função de Probabilidade Acumulada (Probability Distribution Function)

 

4ª REUNIÃO – Simulação de Monte Carlo

Problema da Simulação de Monte Carlo

Problema da Simulação de Monte Carlo utilizando Correlação

Tomada de Decisão sob Incerteza

Quantitative Finance

 

 

MÓDULO 2 - COMERCIALIZAÇÃO (16 horas)

 

5ª REUNIÃO – ACR x ACL

Problema da Análise de Viabilidade Cativo x Livre

Garantia Física; ACL e ACR

Outorga de Concessão ou Autorização de Geração

Garantia Física

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6ª REUNIÃO – CCEAL

Problema da Sazonalização e da Flexibilidade

CCEAL-Quantidade (Padrão ABRACEEL)

CCEAL-Quantidade com Flexibilidade

CCEAL-Quantidade com Sazonalidade e Flexibilidade

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7ª REUNIÃO – Formação do PLD (NEWAVE, DECOMP, DESSEM) - Parte 1

Problema do Despacho Hidrotérmico

(lembrar dos vídeos: Principais Fontes de Geração - R$/MWh; e

Despacho Hidrotérmico - Spot Price - NEWAVE - DECOMP - DESSEM - PLD)

Problema da Venda de Geração Eólica no PLD horário

Despacho de um Sistema Térmico

Despacho Hidrotérmico

Cadeia de modelos de despacho para a formação do PLD (NEWAVE, DECOMP, DESSEM)

Formação do PLD horário

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8ª REUNIÃO – Formação do PLD (NEWAVE, DECOMP, DESSEM) - Parte 2

Problema do Despacho Térmico com restrição de Transmissão e

Questões das Provas de Certificação de Operadores do Mercado 

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MÓDULO 3 - INTRODUÇÃO À ANÁLISE DE RISCO (16 horas)

 

9ª REUNIÃO – Tomada de Decisão sob Incerteza

Problema "Should You take an Umbrella?"

O Problema do Fazendeiro - 1, 2 e 3

Variáveis Estocásticas

Tomada de Decisão sob Incerteza

Como os seres humanos fazem seus julgamentos e suas escolhas?

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10ª REUNIÃO - Risco x Retorno

Random Walk utilizando Simulação de Monte Carlo

Simulação de Monte Carlo

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11ª REUNIÃO - Métricas de Risco

Problema do Portfolio de Markowitz e a Métrica Value at Risk (VaR)

Cálculo do VaR Histórico e do VaR Híbrido

Value at Risk (VaR)

Conditional Value at Risk (CVaR)

Taxonomia da Análise de Risco

Vantagens e Desvantagens do VaR e do CVaR

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12ª REUNIÃO - VaR Histórico e VaR Híbrido

Problema da Indicação de Falha na Gestão do Risco

Problema do Tamanho do Trade Ótimo (Kelly Criterion)

Problema de Comprar uma CALL OPTION no Mercado de Ações

Curvas Forward

Derivativos

Quantitative Finance

 

MÓDULO 4 - ANÁLISE DE RISCO EM NEGÓCIOS DE ENERGIA (16 horas)

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13ª REUNIÃO - Portfólio de Geração

Problema do Portfólio de Geração de Energia

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14ª REUNIÃO - Portfolio de Contratos

Problema do Portfolio de Contratos de uma Comercializadora

(com série temporal de preços de energia elétrica do Mercado Brasileiro)

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15ª REUNIÃO - Política e Manual de Risco

Política e Manual de Risco: exercício prático utilizando uma Política de Risco

Risco de Mercado; Risco de Crédito; e Risco de Liquidez

Teste de Stress e Análise de Cenários

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16ª REUNIÃO - Problemas em Geral

Análise de Risco de uma CALL OPTION de Energia Elétrica

Questões sobre Risco nas Provas da Certificação de Operadores do Mercado de Energia Elétrica